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要拦截境外电话发来的短信，可以采用以下方式。
1、打开手机“设置”或“通知中心”，找到“拦截设置”或“黑名单设置”，将疑似境外电话的号码加入黑名单中，这样，这些号码发送的短信将被自动拦截。
2、使用第三方短信拦截工具，如腾讯手机管家等，这些工具可以自动识别并拦截来自特定国家或地区的短信。
3、联系手机运营商客服，请求他们协助拦截来自特定号码或地区的短信，部分运营商提供专门的境外短信拦截服务。
需要注意的是，不同手机品牌和操作系统可能存在操作上的差异，建议根据自己的手机情况进行操作，在收到疑似诈骗短信时，一定要保持警惕，不要轻易泄露个人信息和银行账号等敏感信息，如果确认是诈骗短信，可以报警处理。